| [ anonymous ] in KIDS 글 쓴 이(By): 아무개 (Who Knows ?) 날 짜 (Date): 2007년 10월 7일 일요일 오후 03시 24분 03초 제 목(Title): Re: [질문] 곡선의 convexity? 목적에 따라 조금 달라 질것 같습니다만... 경제학에선 Concavity 와 관련된 risk aversion의 measure를 ARA= - y"/y'로 주로 쓰고 있는데요, convexity는 반대니까 C= y"/y' 로 잡으면 될것 같습니다. 장점은 linear 한 변환에는 동일한 값을 가진다는거? 대충봐선 괜찮은 것도 같은데 수학적인 엄밀성은 전 잘 모르겠네요. @수학엔 젬병 :( == 실은 제가 지금 risk aversion/loving에 관한 measure을 찾고 있는 것이었거든요. 저도 ARA= -y''/y'을 알기는 아는데 이게 적용될 것 같지는 않구요. 나름 정리를 했는데, linear - risk neutral convexity - risk aversion (저의 경우는 reward에 관한 것이라서) concavity - rsk loving 이고 그 정도를 다루기 위해서 curvature를 도입하기로 마음 먹고 진행중입니다. 고맙습니다. 저 논문 다시 한번 봐야겟군요. 대충 보고 넘어갔는데.. |